Koliko znam (a mislim da znam), deljenje nulom ne baca std exception, pa samim tim ne možeš ni da ga "ćapiš" sa catch. Čini mi se da je deljenje nulom jedna od onih "standardom nedefinisanih" situacija, u kojima svaka platforma postupa na drugi način.
Pod Windows-om, baca se tzv "structured exception", i razlikuje se exception c000008e - Float Divide by Zero, i c0000094 - Integer Divide by Zero.
Ako te zanima structured exception handling (SEH), pogledaj npr
http://www.gamedev.net/reference/articles/article1272.asp ili naravno MSDN.