Prvo, iskjuci optimizaciju.
Drugo, kad stavis breakpoint(e), obavezno izbilduj projekat (ne compile).
Trece, ako stavljas breakpoint u neki VCL unit, to ne moze tako. U tom slucaju, moras da podesis 'Include VCL DCUs'.
Prvo i trece se radi u Project->Options->Compiler (ili Linker?)...pa pogledaj sam.
Pozdrav